好書推薦《R語言在定量金融中的應用》

給大家推薦一本R語言在定量金融方面的好書，是我老師編寫的，我也非常有幸參與到這本書的編寫過程中。這本書2015年5月份正式上線，其實從2013年底開始寫的，經曆大約兩年的時間。這本書一出來就收到了很大的關注，讀者反映都很好。這本書本身是屬於一個系列的《數量經濟系列叢書》一本，這系列的書封面很相似，都是藍的的背景。這個系列的其他書大家可能都見過，在市面上也很受歡迎。下面我大體介紹一下《R語言在定量金融中應用》這本書的內容，這本書首先從R語言的準系統談起，比如基本資料結構，繪圖，包的安裝等等，非常詳細。並且介紹了一些學習R語言的資源，非常難得的是，本書將R語言在定量金融方面的包做了一個梳理，讓大家知道那存在哪些包可以做定量金融，這個對於初學者很好協助.

在該書的第二章，主要介紹了R軟體可以做的一些基本統計模型，比如線性迴歸，逐步迴歸，因子分析，廣義線性迴歸模型，時間序列裡邊的一些模型，比如格蘭傑因果檢驗，誤差修正模型等等。以及一些簡單的最佳化理論，比如線性最佳化等。並且都給出了一個完整的案例以及詳細地代碼。

在該書的第三章，主要是介紹了R語言在機器學習方面的一些應用，比如神經網路，支援向量機，以及高維問題方面的Lasso模型。每個模型都有一個專門的案例，為得就是讓大家感知這些模型的獨特性質。

在該書的第四章，才真正開始介紹R語言和定量金融的應用。這一章主要是從介紹我們常用的金融資料庫開始的，也就是告訴大家如何獲得金融資料，其次是介紹了各種資料格式，以及如何讀取，進行一些預先處理。

在該書的第五章，介紹了R語言如何計算資產收益率，以及資產收益率的各種分布特徵。

在該書的第六章，介紹了定量金融中的一大類模型，波動率建模，主要是Garch模型和SV模型，以及高頻波動建模。這一本給出了許多案例研究，附有大量代碼。

在該書的第七章，介紹了極值分布以及對應的模型，重點介紹了分位元迴歸模型。目前市面上關於分位元迴歸的中文很少，許老師研究分位元多年，這一部分不僅介紹了線性分位元迴歸，還有非線性分位元迴歸，以及他們和非參數估計結合的用法。

在該書的第八章，介紹了金融組合投資，介紹了基於R的模型計算

在該書的第九章，介紹了金融資產定價模型，涉及到CAPM,APT，以及期權定價模型

在該書的第十章，介紹了協整分析

在該書的第十一章，介紹了羊群效應，介紹了基於神經網路分位元迴歸模型在羊群效應方面的應用

在該書的最後一章，介紹了微觀金融定量的一些內容，後面還提到了R+hadoop的用法。

整個看來，本書內容十分豐富。而且每個內容都給出了自己在這個方面的積累，並且以案例的形式給出，全書有450頁，所有的代碼和資料都公開，可以從我的github下載

github：https://github.com/xiaoguozhi/R-programming-with-applications-to-financial-quantitive-analysis

真心推薦給大家