多元常態分佈參數最大似然估計

　　在多元統計分析中，多元常態分佈有著核心地位（很容易與一元統計分析類比），今日將其分布密度函數及最大似然估計（ML）的簡單推導過程和結果記載於此，供我向SEM邁進奠基之用。首先是密度函數：

　　對於來自多元常態分佈總體的樣本Y~Nm(μ, V)，

　　顯然很容易寫出這n個樣品的聯合分布密度：

　　按ML的常規套路，取對數（注意為了書寫方便現令Ψ=V-1）：

　　現在根據推導需要引進幾個記號：

　　具體推導過程就省去了，忒麻煩，令人匪夷所思，恕我矩陣基礎知識不太牢固，實在是沒能咬牙把詳細過程看完；最後的結果是：