移動平均演算法公式

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MA/SMA/DMA/EMA移動平均演算法公式1、簡單移動平均MA用法:MA(X,N):X的N日簡單移動平均演算法(X1+X2+X3+...+Xn)/N2、移動平均SMA用法:SMA(X,N,M),求X的N日移動平均，M/N為給予觀測值X的權重,N必須大於M。演算法: 若Y=SMA(X,N,M)則 Y=[M*X+(N-M)*Y‘)]/N=M/N*X +(N-M) /N *Y‘),其中Y‘表示上一周期Y值。請注意,當M/N大於/等於/小於1/2時,給予觀測值X的權重隨之變化.當M=1時,僅僅給予觀測值1/N的權重,N越大,則當前觀測值對均值貢獻或影響越小.例如：SMA(CLOSE,30,1)表示求收盤價的30日移動平均價.3、平滑移動平均MEMA用法:MEMA(X,N):X的N日平滑移動平均,如Y=(X+Y‘*(N-1))/N,特別是當N=2時,Y=(X+Y’)/2,即Y取值於觀測值X和上期均值中間值,當N>2並逐步增加時,所給予觀測值X的權重逐步減小.MEMA(X,N)相當於SMA(X,N,1)4、移動平均TMA用法:TMA(X,A,B),A和B必須小於1演算法Y=(A*Y‘+B*X),其中Y‘表示上一周期Y值.初值為X。請注意，如果不規定A和B的具體值，總權重不一定為1,則此種移動平均結果將非常隨意。5、指數移動平均EMA用法:EMA(X,N),求X的N日指數移動平均。演算法：若Y=EMA(X,N)，則Y=[(1/N) * X+(1-1/N) * Y‘‘],其中Y‘‘表示上一周期Y值。請注意,把式中1/N提出來後, Y=(X+Y‘*(N-1))/N，與上面“3、平滑移動平均MEMA”完全相同。例如：EMA(CLOSE,30)表示求30日指數平滑均價。注意：指數移動平均EXPMA與EMA的用法一致6、指數平滑移動平均EXPMEMA用法:EXPMEMA(X,N):X的N日指數平滑移動平均。EXPMEMA同EMA(EXPMA)的差別在於它的起始值為一平滑值，如果X為一次指數平滑結果則公式EXPMEMA(X,N) 代表對X的二次指數平滑。7、加權移動平均WMA用法:WMA(X,N):X的N日加權移動平均.算:Yn=(1*X1+2*X2+...+n*Xn)/(1+2+...+n)。公式中給予最近一個觀測值Xn的權重最大。8、動態移動平均DMA用法:DMA(X,A),求X的動態移動平均。演算法: 若Y=DMA(X,A)則 Y=A*X+(1-A)*Y‘,其中Y‘表示上一周期Y值,A必須小於1。例如：DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)表示求以換手率作平滑因子的平均價。如果進行連續疊代，則可看出DMA為真正的（以時期為）指數平滑公式。9、自適應均線值AMA用法:AMA(X,A),A為自適應係數,必須小於1.演算法:Y=Y‘+A*(X-Y‘)，初值為X。10、位移移動平均XMA屬於未來函數用法:XMA(X,N):X的N日位移移動平均,用到了當日以後N/2日的資料,只供自我裝載使用。值得注意的是,以上移動平均值的結果均為與最近一期觀測值同期的均值，因此沒有尾部缺失資料情況，這與很多計量或統計分析教科書中所述不同（如見高玉梅）。（資料來源：通達信系統方程式編輯器函數）

　　

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