馬樂「大資料」下露馬腳 傳查出約300個可疑帳戶

10億資金的帳戶被交易所排查出與原博時基金經理馬樂掌舵的80億公募產品「有染」，如此大規模前所未有!一時間，馬樂讓整個基金界炸開了鍋。


　　據瞭解，交易所在日常監控時，發現一個10個億元帳戶重倉的小盤股和馬樂掌舵的博時精選高度重合。 進一步追查發現，一個3000萬的帳戶亦是如此，後交易所上報證監會並立案。


　　馬樂之所以露出馬腳源于深交所的監測系統排查到的異動。 馬樂只是其中一例，記者從多個不同管道獲悉，深交所近期還同時排查出了大約300個可疑帳戶，尚未來得及一一核查。 「事實上，只要是100萬以上的帳戶都會被重點監控」，有知情人士指出。


　　此外，記者還獲悉，目前正在接受調查的馬樂已經交代出了不少和其關聯的帳戶、人員等。 此外，無獨有偶的是，迪威視訊因涉嫌資訊披露違法違規，于7月29日被證監會立案調查。 而博時精選自去年四季度起，位居迪威視訊前十大流通股東。


　　馬樂「招供」


　　10億、交易所、大資料...... 一時間，這些關鍵字成為了眾議熱點。


　　有關深交所查出300個可疑帳戶的傳言甚囂塵上，更多的基金從業者人心惶惶。


　　「被盯上的肯定還有，只是尚未公開而已。 」北京某基金公司基金經理如是表示。


　　有基金人士向記者感歎，最近聽到最多的就是各種調查。 「大資料面前，我們都是透明人，只要下決心沒有查不到的幕後人員。 」有知情人士向記者表示。


　　上述知情人士同時告知，事發後馬樂主動上繳所得，並向有關部門交代了不少細節，並把與其相關的關聯帳戶以及涉及人員予以告知。


　　「和馬樂有關的市場參與者或將夜不能寐。 10個億的帳戶，已經超過我掌舵的基金規模，確實膽子太大了。 」深圳某基金公司基金經理如是向記者表示。


　　「馬樂的事情發生于兩個月前，隨後深圳基金界也傳得沸沸揚揚，不過有關于馬樂被調查的細節，版本比較多，至今仍無官方定論。 」一位深圳基金人士告知。


根據公開資訊，馬樂管理基金期間，一隻名為華潤深國投信託有限公司——尊享權益靈活配置5號資金信託(華潤深國投-尊享5號)的陽光私募產品，5次與馬樂所管理的博時精選出現在4家公司的十大流通股東中， 其中1只創業板和2只中小板股票均為同時新進。


　　不過，記者瞭解後得知，博時基金為上述私募產品的投資顧問，重倉股重合在情理之中。


　　與之同時，公開資訊顯示，在博時精選曾經的持倉股中，與銀河證券等多家券商的客戶信用交易擔保證券帳戶重合，且上述帳戶持股不小。


　　事實上，不少上市公司十大流通股東是以券商信用擔保帳戶現身的，監管部門、交易所要想找到背後真正的持股者，仍需花費一番功夫，然而並非不可獲知，只是有投機分子以為可以瞞天過海而已。 不過，客戶信用擔保帳戶是否和馬樂有利益輸送目前尚不可知。


　　日前，迪威視訊因涉嫌資訊披露違法違規，于7月29日被證監會立案調查。 而博時精選自去年四季度起，位居迪威視訊前十大流通股東之列。 該股票也被市場看做是馬樂涉案第一標的股。


　　記者從接近深圳證監局人士處瞭解到，目前馬樂事件仍處在調查取證階段，尚未到可以正式披露細節的時候。


　　另記者從知情人士處獲悉，8月2日，證監會或將對馬樂被調查的過程進展等進行披露。


　　「大資料」下無處可遁


　　公募基金界上一次震驚行業的老鼠倉事件，發生于2009年，當時案發源于深圳證監局的一場突擊檢查。 此次馬樂被調查，則是由於交易異常被深交所監測到並向證監會上報，而後被調查。 業內人士將深交所的一系列監測系統稱之為「大資料」。


　　一位接近深交所人士告訴記者，監控系統深交所一直都有，主要分為對內部交易的監察、對重大事項交易的監察、聯動監察機制和即時監察機制四個方面。 有著所謂的「大資料」分析平臺，並有即時報警等功能，主要是對盤中的異常表現進行跟蹤和判斷。


　　另據瞭解，今年上半年深交所專門成立了一個專案小組，主要用於研究新興的操縱市場的手法。


今年兩會期間，深交所總經理宋麗萍曾介紹，深交所有幾十人的監控室，設置了200多個指標用於監測估計，一旦出現股價偏離大盤走勢，深交所會派人立馬查詢，是否有特殊的資訊公佈，異動背後是哪些人或機構在參與。


　　她同時介紹，如果有投資者在公司還未發佈高送轉、重組等利好消息之前，首次買入一隻股票，隨後該股出現異動，深交所會監控此行為且報給證監會，由證監會來決定是否立案。


　　記者獲悉，深交所近期通過「大資料」查出的可疑帳戶高達300個，只是尚未來得及挨個排查。 至於是否已經上報證監會，記者無從得知。


　　「資產在百萬以上的帳戶是重點監控物件。 此外，基金買賣股票的T+5、T-2個交易日，如若有大額資金同方向操作也會被重點監控。 」上海一位基金經理向記者介紹。


　　「此前，深交所專門去美國學習，美國有一套主要監管納斯達克市場、OTC市場、期貨交易市場欺詐行為的系統，每天處理一萬條資訊，匯出50-60條報警資訊。 深交所的監測系統和方法應該是世界上最為先進的。 A股市場上的參與者均在中登開戶，而美國市場分兩級結算，所以不管是從監管的直接性抑或是監管的力度，均不如我們的交易所。 」一位前深交所人士表示。


　　有接近深交所人士告知，深交所的監察系統從建立到完善已經有好幾年了，幾年前深交所的博士後流動站中，就有專門做網路資訊挖掘和股價異動監控研究的專案，博士們會把監測資料拿出來做行為分析。


　　如若馬樂事件查實，那麼將成為新任證監會主席肖鋼的一次成功出擊。


　　事實上，回溯證監會郭樹清時代，上任之初嚴打內幕交易，此後上市公司、私募機構均收斂很多。


　　「郭樹清時代，具體到基金公司的風控並沒有明確指示，但是其辦案力度讓市場參與者不寒而慄，基金公司也能感受到監管層的態度，不敢懈怠。 」北京某基金公司督察長如是指出。


　　新一任主席肖鋼上任以來，對於內幕交易仍舊從緊。 「其實是可以感受到的，廣東、上海的證監局稽查大隊的隊伍均進一步擴容，從中可以解讀到證監會領導的一些想法。 」上述人士表示。