滬基金公司遭高層面調查 大資料揪出幾十個帳戶

上海證監局昨要求轄區內各基金公司督察長上報協查情況

一場力度空前的打擊HTTP://www.aliyun.com/zixun/aggregation/22930.html">基金經理違法交易的行動，正借助交易所「大資料」監察系統在全國範圍內鋪開。

昨日晚間，一則「上海地區基金公司中有5名權益類基金經理被監管部門帶走協助調查」的消息，在基金圈內迅速「發酵」。 傳言涉及滬上3家基金公司，並涉已經離職的公募基金經理，但傳聞中的幾家基金公司高管昨日均對早報記者否認傳聞，並稱「公司基金經理都在正常上班，一切正常」。

但亦有多位基金公司總經理向早報記者確認，調查確有其事，且涉及範圍十分廣泛。 有基金公司總經理稱：「一些公司投研人員可能有參與炒股，但是不是‘老鼠倉’還需要調查。 」

「本次調查應該是起源于交易所‘大資料’監測到交易異常後上報證監會，且並不僅限於上海。 」一位業內人士稱。

早報記者從多個信源獲悉，上海證監局昨日已致電各滬上基金公司督察長，要求所在公司若有基金經理被要求協助調查，必須第一時間內上報證監局。

「這意味著地方證監部門對此事並不完全知情，調查來自更高層面。 」一位業內人士稱。

「大資料」

揪出幾十個帳戶

幾位基金公司高管稱，本輪調查緣起于交易所檢查系統的日常監控。 「涉及到幾十個帳戶，其實這些交易異動監控日常都有，但沒想到監管層這次下了這麼大決心來嚴打。 」

所謂交易所的「大資料」，是業內人士對滬深兩市交易所一系列監察系統口語化的統稱。 以深交所為例，今年3月，深交所總經理宋麗萍曾在「兩會」期間公開表示，深交所有一個幾十人的監控室，倘若股價偏離了大盤走勢，有200多個指標，會派人馬上查一下，該上市公司是否有特殊的資訊公佈，幕後是誰。 如果有投資者在公司還未發佈高送轉、重組等利好消息之前，首次買入一隻股票，隨後該股出現異動，深交所會監控此行為且報給證監會，由證監會來決定是否立案。

宋麗萍表示，近些年來，由於互聯網的普及，資訊傳播的速度和廣度大幅提高，深交所專門去美國學習sonai系統，該系統主要監管納斯達克市場、OTC市場、期貨交易市場的欺詐行為，每天處理一萬條資訊，會出50-60條報警資訊， 深交所將進一步學習國外先進技術。

而今年7月爆出的原博時基金經理馬樂利用非公開資訊交易一案，即暴露于交易所的日常監控。 彼時，深圳交易所在日常監控時，發現一個10個億元帳戶重倉的小盤股和馬樂掌舵的博時精選高度重合。 進一步追查發現，一個3000萬元的帳戶亦是如此，後交易所上報證監會並立案。

「本次調查涉及的公司很多，監管力度之大可能超過預期。 」幾位基金公司稽核人士如此表示。

稽查隊伍

擴編加速執法

有業內人士指出，本次「打黑」之所以能大範圍開展，除監察系統得力外，也與證監會稽查隊伍的擴編關係很大。

此前的8月，證監會主席肖鋼在證券期貨稽查執法工作會議上指出，2008至2012年，證監會案件數量比前五年增長了66%，涉外案件增長169%，案件複雜程度和辦案難度越來越大，但全系統稽查人員總數不足600人， 占全系統總人數比重不到20%，人員配置與執法任務的矛盾日益突出。 因此決定新增600名稽查執法人員，實現全系統稽查執法隊伍在現有基礎上翻一番。

肖鋼當時還表示，要把監管重心轉到加強稽查執法工作上來。 他還說：「有的派出機構對交辦案件不積極承辦，找各種理由推脫，有的甚至多年從未主動立過一個案子，稽查執法工作處於荒廢狀態。 」

業內人士判斷，有關「上海5名基金經理被協查」一事，由於今日（28日）基金業協會召集各基金公司督察長於長沙召開年度培訓，彼時監管層將與督察長們互動，更多細節或將浮出水面。