Automate download of Realtime Trade and MarketDepth stocks demonstration

using System;
using System.Windows.Forms;

using SmartQuant.FIX;
using SmartQuant.Data;
using SmartQuant.Instruments;
using SmartQuant.Providers;

public class Script
{
   static void Main()
   {
      // connect provider
      IMarketDataProvider provider = ProviderManager.MarketDataProviders[ProviderId.IB];
      
      provider.Connect(10 * 1000);
      
      if (!provider.IsConnected)
      {
         MessageBox.Show("Cannot connect to provider!");
         
         return;
      }
      
      // setup bar factory if needed
      provider.BarFactory.Reset();
      
      provider.BarFactory.Items.Clear();
      
      provider.BarFactory.Items.Add(BarType.Time,  60, true); // 1min bars
      provider.BarFactory.Items.Add(BarType.Time, 300, true); // 5min bars

      provider.BarFactory.Enabled = true;

      // subscribe to events
      provider.NewTrade += new TradeEventHandler(OnNewTrade);
      provider.NewQuote += new QuoteEventHandler(OnNewQuote);
      provider.NewBar   += new BarEventHandler  (OnNewBar  );
      
      // get instruments
      InstrumentList instruments = new InstrumentList();
      
      foreach (Instrument instrument in InstrumentManager.Instruments)
      {
         if (instrument.SecurityType == SecurityType.CommonStock)
            instruments.Add(instrument);
      }
      
      // request market data
      foreach (Instrument instrument in instruments)
      {
         instrument.RequestMarketData(
            provider,
            MarketDataType.Trade | MarketDataType.Quote);
      }
      
      // wait
      MessageBox.Show("Press Ok button to stop.");
      
      // unsubscribe from events
      provider.NewTrade -= new TradeEventHandler(OnNewTrade);
      provider.NewQuote -= new QuoteEventHandler(OnNewQuote);
      provider.NewBar   -= new BarEventHandler  (OnNewBar  );
      
      // cancel market data
      foreach (Instrument instrument in instruments)
      {
         instrument.CancelMarketData(
            provider,
            MarketDataType.Trade | MarketDataType.Quote);
      }

      // reset bar factory
      provider.BarFactory.Enabled = false;
      provider.BarFactory.Reset();
      
      // disconnect provider
      provider.Disconnect();
      
      // flush memory data
      DataManager.Server.Flush();
   }
   
   static void OnNewTrade(object sender, TradeEventArgs args)
   {
      Instrument instrument = args.Instrument as Instrument;
      
      instrument.Add(args.Trade);
   }
   
   static void OnNewQuote(object sender, QuoteEventArgs args)
   {
      Instrument instrument = args.Instrument as Instrument;
      
      instrument.Add(args.Quote);
   }
   
   static void OnNewBar(object sender, BarEventArgs args)
   {
      Instrument instrument = args.Instrument as Instrument;
      
      instrument.Add(args.Bar);
   }
}