(轉)CTP: 平昨倉與平今倉，log輕輕告訴你.......

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轉自:http://blog.csdn.net/wowotuo/article/details/43242663

    CTP的相關文檔告訴我們，中金所和三大商品證券交易所中，只有上期所區分平今倉和平昨倉。也就是說，其它證券交易所沒有closeToday。但，有二個方面值得我們注意：

   1、這說得是證券交易所層次的委託，而不是CTP層次的委託，CTP層次並沒有說，對上期所以外的委託不接受closeToday，或不存在CloseYesterday?

   2、值得注意的是CloseYesterday好象被忽略了？

   一、關於平倉委託的insert類別

   請看CTP開平的類型:
    //     TFtdcOffsetFlagType是一個開平標誌類型
    public enum EnumOffsetFlagType
    {
        Open = 48,
        Close = 49,
        ForceClose = 50,
        CloseToday = 51,
        CloseYesterday = 52,
        ForceOff = 53,
        LocalForceClose = 54,
    }

     事實上，CTP層次：

    （1）如果不是上期所，平今倉可用close或closeToday，平昨倉可用close或closeYesterday。

    （2）如果是上期所，   平今倉只可用closeToday，平昨倉可用close或closeYesterday。
    但有人認為， 在發往相關證券交易所之前，CloseToday或CloseYesterday在CTP後台會進行相應的轉化，儘管這種說法沒被得到官方文檔認同，但這種說法有實證資料支援。因此 ，上面的（1）（2）的確是可以用的。注意，上面的寫法，也許不是推薦的規範的寫法。

    二、關於成交回報的委託類型

     當然，我們也關心，那成交回報的流水回來的時侯，會有什麼區分嗎？

    大部分情況是：CloseYesterday=> insert =>CloseYesterday；CloseToday=> insert =>CloseToday; 當然，好象也有其它的成交回報方式，而且每個證券交易所的成交回報資訊，還不太穩定，存在不同的時侯，返回資訊不太一致的情況。即存在:closeToday =>close或closeYesterday =>close的情況。

    一個實盤測試賬戶的LOG資料說話：

   (下面每條記錄來自於真實的交易資料！)

2015-02-10 11:13:22,330 [5] INFO  StrategyTrading.Logger  - =>TA505    Sell  inputOffset:  Open =>  tradeOffset: Open 
2015-02-10 10:00:20,906 [5] INFO  StrategyTrading.Logger  - =>rb1505   Buy   inputOffset:  CloseYesterday =>  tradeOffset: CloseYesterday 
2015-02-10 11:13:21,909 [5] INFO  StrategyTrading.Logger  - =>TA505    Sell  inputOffset:  CloseYesterday =>  tradeOffset: Close 
2015-02-10 21:59:20,021 [5] INFO  StrategyTrading.Logger  - =>ru1505    Buy   CloseYesterday   －>    CloseYesterday  
2015-02-10 21:59:20,114 [5] INFO  StrategyTrading.Logger  - =>TA505     Buy   CloseYesterday   －>    Close  
2015-02-11 01:54:26,377 [5] INFO  StrategyTrading.Logger  - => p1505    Sell  CloseYesterday   －>    Close  

   規律：

  (1)如果是上期所，CloseYesterday   －>    CloseYesterday  。其它：CloseYesterday   －>    Close  。

  (2)如果是中金所：CloseToday   －>    Close. 其它的，好象不變。（還需進行證實！）

   還有沒有其它的比如，closeYesterday=>ForceClose 我們也不妨等待一下吧。有的話，我會收集放到這裡來的。

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