如何突破商品期貨Tick接收限制

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什麼是Tick？

舉個例子，交易資料可以想象成一條河流，Tick就是這條河流在某個截面的資料。國內期貨最細粒度就是每秒兩次。也就是說國內期貨500毫秒最多發送一個Tick。

 

國內大多數軟體是怎麼擷取Tick的？

那麼500毫秒內實際上發生的成交往往多於一次，裡面具體什麼情況完全是個黑盒子。特別在商品期貨高頻交易策略中，Tick行情的接收速度對策略的盈利結果有著決定性的影響。

而市面上大多數交易架構，都是採用回調模式的機制，也就是500毫秒最多隻有一個Tick，這還是理想狀態。真實情況下onBar/onTick，Tick不漏掉就不錯了。為什麼呢？因為onBar/onTick函數裡面，你要處理一整遍代碼邏輯，很浪費時間，不管你願不願意，你的策略邏輯必須被打斷，必須採用狀態機器的模式，比如：

更為先進的機制

發明者量化交易平台並沒有採用這種落後的回調機制，而是採用了不打斷策略邏輯的main函數入口機制，讓使用者可以更自然的控制策略流程。用C++與Golang做為穩定的策略低層，策略上層用Javascript/Python處理邏輯問題。結合事件觸發機制，同樣的也能使策略在第一時間最快的速度處理行情。

不要說指令碼語言速度慢，除非你用它來做神經網路訓練，就算用神經網路訓練, 加入Jit熱編譯後，他在任何場合都夠用的了, Chrome秒IE十條街就是例子。入門級的策略這裡就不再寫了， 就以期貨高頻Tick的合成來說。

比如我們串連一個期貨公司，只能收到這個期貨公司的行情，我們接收行情的速度跟品質也跟自己的網路有關係，跟期貨公司前置機的負載也有關係，那麼，怎麼樣才能做到更快的擷取更準確的期貨Tick資料呢？

在發明者的策略模型下，你很容易就能操作N家不同期貨公司的賬戶，並把他們的行情，融合處理，以最快的速度下單。正常情況下，我們最多可以從期貨公司拿到兩個Tick每秒，但通過融合行情的技術，以MA801為例，我們可以拿到最多一秒6次不重複的Tick。

代碼示範

廢話不多說，直接上代碼（此代碼只能實盤，不能回測，如果您不用發明者可以只參考原理）：實盤添加證券交易所時，可以添加N個期貨公司，進行行情的並發融合處理。這裡暫時添加兩個，示範說明：

代碼如下：

示範效果

如，可以看到21:24:44秒的時候第一個期貨公司的資料比第二個先到，添加兩個期貨公司就看出來效果了，如果添加5個以上期貨公司一起融合。

那麼你基本上沒有漏Tick的可能，如果用來開發高頻交易策略，你已經解決了很重要也是決定性的一步，Tick接收的速度以及穩定性。

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